Online Moving Average Reversion

As médias móveis e a estratégia de reversão média As médias móveis (MA) estão entre os indicadores mais populares utilizados na negociação forex. No entanto, eles são inerentemente um indicador de atraso e estão sempre atrás da ação de preço atual. Os comerciantes costumam usar várias táticas para tentar superar esse atraso, mas em 99 dos casos, isso é como tentar segurar o mar. Um dos usos mais comuns das médias móveis é o uso de um termo cruzamento de curto prazo MA, e um dos usos mais frequentemente citados é o chamado cruz de morte. Uma cruz de morte ocorre quando o MA a longo prazo cruza acima do MA de curto prazo. No gráfico a seguir, um 50 MA (vermelho) cruzou e mais de 10 MA (azul). A cruz de morte mais famosa é a SampP500 200MA que atravessa a 50MA. Os comerciantes atribuíram arbitrariamente um significado fantástico à cruz porque precedeu duas das maiores perdas de mercado na história. No entanto, isso não significa que sempre o fará. Afinal, no dia 1 de julho de 2010, após terem caindo 209 pontos, a queda da morte caiu e o SampP rapidamente disparou para o norte, ganhando 365 pontos. Então, novamente, em 12 de agosto de 2011, houve outra cruz de morte para baixo, e o preço está quase de volta aos níveis associados a essa cruz. O comércio de todos os cruzamentos também não é uma boa estratégia. Por exemplo, aqui estão os resultados para a negociação de cada crossover no ano passado no EURUSD com spread de 2 pontos. Isso é horível. Nunca teria sentido sentar-se através de uma retirada de 2365 pontos apenas para recuperar a perda de 1485 pontos. A precisão 31 provavelmente também levaria a maioria dos comerciantes. Depois, há variações no cruzamento simples, sugam como empilhamento, envelopes e usando desvios padrão. No entanto, estes estão além do escopo deste artigo. A reversão média é simplesmente uma maneira de expressar a idéia de que, ao longo de um determinado período de tempo, preço de um instrumento ou retorno de um investimento, retornará a algum valor médio. A maneira mais fácil de explicar isso é simplesmente mostrar um gráfico de um preço voltando para um meio e para longe novamente. Para negociar a reversão média efetivamente, há algumas coisas importantes a serem lembradas. Se você estiver negociando a longa extensão AWAY da linha MA, você está negociando negociação. Esta estratégia não é para a luz do coração, e não é algo que muitos comerciantes fazem quando começam. O uso mais comum, está entrando em trades com a tendência nas costas para a linha MA. Quando estou usando a estratégia, usarei 20 SMA e 100 SMA e trocará na direção da tendência quando o preço voltar para o SMA curto e usar a SMA longa como parada. No entanto, sempre me certificarei de que o ciclo de notícias esteja apoiando o comércio. Uma vez que esta é definitivamente uma estratégia de negociação de tendências, você deve ter o volume do seu lado. Use MACD, RSI ou outro indicador para determinar se você está entrando em posições estendidas, ou não, e então entre quando o preço se move de volta para o SMA curto. Traduzir para RussianI39d gostaria de compartilhar com você uma técnica de reversão simples e simples que depende das médias móveis. Em suma, a idéia é que os sinais de reversão média podem ser aproximados por interseções de médias móveis de diferentes tamanhos. Isto é melhor esclarecido pela seguinte ilustração: em que os dados são de um conjunto de dados de 3.000 dias do preço de fechamento de um estoque. Neste modelo, geralmente temos uma média móvel de quotlongquot e uma média móvel de quotshortquot (neste caso, 90 e 30 dias, respectivamente). Nós trocamos quando essas linhas se cruzam, depois optam por comprar ou vender com base na direção da tendência (se o MA curto está subindo ou caindo). Eu observo que não negociamos exatamente quando as linhas se cruzam, mas sim quando elas são suficientemente próximas (por alguma métrica definida pelo usuário). Embora esta não seja tão estatisticamente forte como a reversão média poderia ser, é uma aproximação razoável com muitas propriedades agradáveis ​​por causa do atraso entre os dois MAs: uma estratégia de buysell razoável com sinais claros que se traduz em uma efetiva parada-perda de qualquer pico , Exceto casos de colisões de preços súbitas e severas. Eu juntei um backtest que eu corri em algumas ações de tecnologia entre 2008 e 2010, com períodos de MA de 30 e 10 dias. Eu já sou um pouco novo para a Quantopian e não tive muito tempo para escrever meu algoritmo, então peço desculpas por algumas das técnicas cruas que usei no meu código, que pretendo consertar em futuras versões. Eu pretendo reescrever a parte que decide quanto investir (atualmente atualmente é ajustada manualmente com guesstimates), para adicionar uma perda de parada mais sofisticada e para melhorar a heurística para determinar se uma segurança está a ser negativa ou positiva. Eu também preciso fazer meu algoritmo começar a curar ações. Em geral, uma grande quantidade de calibração é feita para este algoritmo. Também seria útil desenvolver algumas análises que determinassem os melhores períodos de MA para usar. Sinta-se livre para brincar com esse algoritmo e ver se você achou algo interessante. Ocorreu um erro ao carregar esse backtest. Repetir Backtest de para com a capital inicial Backtest ID: 55097f265125cc733e0b1e5b Ocorreu um erro de tempo de execução. Algo deu errado. Desculpe pela inconveniência. Tente usar o depurador interno para analisar seu código. Se você gostaria de ajuda, envie-nos um e-mail. Pardon the bump, mas este é um caderno que fiz para ajudar a visualizar como sua foto. As variáveis ​​também estão acessíveis. Carregando a visualização do caderno. As visualizações de caderno estão atualmente indisponíveis. Eu passei algum tempo olhando por cima disso, e eu tenho que dar a você: este é um algoritmo muito bem calculado e intuitivo. Eu consegui fazer algumas boas melhorias na legibilidade e no desempenho do algoritmo. No que diz respeito às linhas de código, procurei fazer algumas melhorias de legibilidade, simplificando alguns dos métodos mais rigorosos que utilizam as construções de Quantopian. Retirei a necessidade de um banco de dados de preços e um período de espera de 30 dias usando a função de histórico. Eu também usei os registros quando Darrell sugeriu acompanhar as posições e alavancar. Para garantir que as ordens entraram corretamente, mudei as ordens por porcentagem. Depois disso, notei que você colocou uma declaração quotpassquot onde o algoritmo exigia uma declaração quotcontinuequot. Sem seus comentários, eu definitivamente teria perdido isso. Em termos de lógica de algoritmo, inventei as iniciações de buysell para ativar quando o preço durante os últimos 4 dias aumentou para diminuir a velocidade de reversão média em vez de adivinhar se será ou não. Como um lado, isso faz com que o algoritmo seja mais um híbrido que a reversão, mas consegui obter algumas boas melhorias na proporção de sharpe. Eu também removi uma segurança em sua amostra que foi descartada em 2010 para ver o desempenho do algoritmo até a data. Funciona muito bem, excelente trabalho. Melhor, Lotanna Ezenwa Ocorreu um erro ao carregar este backtest. Repetir Backtest de para com o capital inicial Backtest ID: 56d34f36effa380de8480449 Ocorreu um erro de tempo de execução. Algo deu errado. Desculpe pela inconveniência. Tente usar o depurador interno para analisar seu código. Se você gostaria de ajuda, envie-nos um e-mail. O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. A Quantopian não oferece garantias quanto à exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. Você deve consultar um profissional de investimentos antes de tomar decisões de investimento. Sim, I39m atualmente trabalhando na edição da lógica para englobar alguns outros estoques usando pipeline. Eu tentei colocar alguns ali aleatoriamente e o desempenho estava faltando. Minha hipótese no momento é que os novos valores selecionados com base nos fundamentos farão exatamente o mesmo. Posso publicar a atualização quando terminar. O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. A Quantopian não oferece garantias quanto à exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. Você deve consultar um profissional de investimentos antes de tomar qualquer decisão de investimento. Reversão de Meio: Modern Day Moving Averages Autor: GunjanDuaa 04 de outubro de 2012 As médias móveis são um dos indicadores mais amplamente utilizados em estudos de análise técnica. O que começou com a média móvel simples e, em seguida, com a média móvel exponencial tem com a passagem do tempo e o advento de softwares programados por computador fizeram técnicos experimentar e chegar a novos tipos de cálculo de dados. DEFINIÇÃO A reversão média sugere que os preços dos ativos eventualmente reverterão para sua média ou média antes da retomada da tendência ou reversão da tendência, pode ser que os preços retornem à média ou consolidem por um tempo até o momento em que se aproxima da média, Este é um processo em que muitos sistemas de negociação são baseados em onde a ação é tomada quando o desempenho recente diferiu de suas médias históricas. MÉDIA DE MOVIMENTAÇÃO MODERNA As médias móveis simples ainda são usadas por muitos, mas com o tempo e um requisito para medir o preço de maneira diferente para novos pensamentos e novas médias. Neste artigo, vou explicar as novas médias móveis que evoluíram com o tempo e a necessidade. DOWN EXPONENAL (DEMA) E TRIPLE (TEMA) Uma média móvel é uma linha de curvatura suave que fornece a confirmação visual da tendência de longo prazo de uma média, são indicadores de atraso em que as médias móveis mais rápidas são agudas e as médias a longo prazo são mais suaves, Diminuir o tempo de atraso em que estas médias exponenciais modificadas foram pensadas. Eles são usados ​​para fornecer sinais em crossover ou determinação de tendência mais cedo do que outras médias móveis. FAZENDO A MATEMÁTICA Fórmula MA Exponencial Dupla: DEMA 2EMA - EMA (EMA) Fórmula Exponencial Tripla Tripla: TEMA (3EMA - 3EMA (EMA)) EMA (EMA (EMA)) EMA EMA (1). (Fechar - EMA (1)) N O período de suavização. O gráfico 1 tem um cruzamento médio móvel, mostra claramente que TEMA dá sinal o mais antigo seguido de DEMA e, em seguida, a média simples de movimentação. Portanto, o atraso é reduzido e podemos entrar na tendência mais cedo. MÉDIA DE MOVIMENTO DESLIGADA (DispMA) A DispMA é uma média móvel que pode ser ajustada para frente ou para trás por um intervalo de tempo específico. Mudando a média móvel para trás para permanecer na tendência de longo prazo, ele criará um efeito de atraso ao mudar a média móvel para fazer uma saída atempada quando a tendência do contador se desenvolver, ele criará um efeito principal. O objetivo do DisMA é evitar whipsaw súbitos que geralmente vêm na tendência amadurecida ou eventos relacionados a notícias, o deslocamento causará menos número de sinais falsos. Os níveis normais de deslocamento são de 3 dias a 5 dias para a frente ou para trás. Ele pode ser usado para encontrar suporte e resistências ou como um sinal de cruzamento e também bastante útil em estudos cíclicos. O Gráfico 2 mostra que a média móvel mais longa colocada para a frente nos mantém na tendência enquanto a média móvel mais curta que é colocada para trás nos ajuda a obter uma saída atempada. MÉDIA DE MOVIMENTO PESADA (WMA) Vamos dar uma olhada em outro tipo de média móvel. O objetivo da WMA é tirar o atraso e aumentar o fator de sensibilidade em relação ao preço. A média móvel ponderada é a média ponderada dos últimos preços n, onde a ponderação diminui em 1 com cada preço anterior. Cálculo: ((n Pn) ((n - 1) Pn-1) ((n - 2) Pn-2). ((N - (n - 1)) Pn - (n-1)) (n (n - 1). (N - (n - 1))) A WMA reage mais rapidamente às mudanças de preços porque coloca mais importância nos movimentos de preços recentes. Assim, mostra a tendência mais rápida em comparação com a média móvel simples. QUADROS MENOS MOVIMENTADOS MÉDIA Esta média móvel às vezes também é chamada de Média de Mudança de Ponto Final. Baseia-se na regressão linear, mas leva-se um passo adiante estimando que o que aconteceria se a linha de regressão continuasse, tornando-a mais sensível às tendências e visando as tendências mais cedo Em comparação com outras médias móveis. Usado principalmente como um sinal de cruzamento com ele próprio ou com outra média móvel ou pode ser usado com o preço movendo-se acima ou abaixo dele como sinal de compra ou venda. No Gráfico 3, traçamos três médias móveis em um gráfico O primeiro é a média móvel mínima (verde) também chamada de média móvel de ponto final. Os círculos vermelhos mostram o aumento de preço acima da média Mostrando mudanças na tendência ou ponto final de tendência para cima e para baixo ajudando a sair da posição ou tomar o comércio oposto. Os outros dois são WMA (violeta grossa) e EMA (vermelho tracejado), o cálculo de ambas as médias é quase o mesmo, mas em WMA mais peso é dado ao preço atual, então mostra que a WMA está mais perto do preço em comparação com EMA WILDERS MOVING MÉDIA Como o nome sugere, este foi criado por Welles Wilder, o ótimo técnico cujos trabalhos incluem índice de força relativa (RSI), índice direcional médio (ADX). Sar parabólico e alcance verdadeiro médio (ATR). Isso às vezes é chamado como a média móvel modificada, o objetivo é suavizar os movimentos de preços para identificar tendências de preços. Preço EMA mais rápido atualmente K EMA ontem (1-k) Onde k 1N, N Número de Períodos A fórmula é semelhante à EMA, que tem 2 parâmetros, uma série de tempo e um período de retrocesso e retorna uma linha suave. O preço de permanecer e fechar acima da média é denominado como tendência de alta e abaixo dele como uma tendência de baixa. O gráfico 4 mostra duas médias sob o cálculo de Wilders. A média móvel mais longa pode ser usada para a determinação da tendência e menor para a negociação para comprar no mergulho e vender no aumento. O Crossover fornece sinais de negociação, mas com um atraso. CRUVE DE EQUIDADE AUMENTADA Quase todos usam médias móveis nas tendências de preços de negociação, essas novas médias móveis ajudarão os comerciantes a capturar a tendência de uma maneira melhor e a construir um sistema de negociação mais refinado para entender as tendências do mercado, melhorando uma curva de equidade crescente.