R Squared Trading System

R-Squared (R2) Quando R-Squared arredondar em níveis extremos, uma posição de curto prazo pode ser considerada a abertura oposta à tendência predominante. Por exemplo, uma posição curta pode ser considerada como vendendo ou abrindo, quando a inclinação é positiva e 0.80 ponto é superado por R-quadrado, então ele começa a diminuir. Você pode encontrar muitas maneiras de usar os resultados de regressão linear de R-squared e Slope em sistemas de negociação. Se você precisar de mais informações sobre o R-Squared, lê-lo no livro The New Technical Trader escrito por Stanley Kroll e Tushar Chande. Ferramentas amplificador de links: copie 2005mdash2016 ForexrealmTRADING SYSTEM Regressão e R-Squared, juntos novamente Confirmação da tendência de preços por Barbara Star, PhD Heres uma técnica usando inclinação de regressão linear e r-squared para confirmar a tendência de preços. L inear regression é um método estatístico que alguns comerciantes usam para filtrar a estática, ou o ruído, criado pelos movimentos de preços do dia-a-dia ou bar-to-bar. Usando o método de mínimos quadrados, ele minimiza a quantidade de desvio entre valores de preço para determinar uma linha de melhor ajuste. Em um artigo anterior de STOCKS amp TEXTES, mostrei que aplicar um indicador de regressão linear para o preço cria menos atraso e mais oportunidades de negociação do que uma média móvel do mesmo comprimento. Tão útil quanto o indicador de regressão linear é para detectar mudanças de preço, outras duas saídas derivadas de uma regressão linear podem ter o mesmo valor para os comerciantes. Neste artigo, vou apresentar dois indicadores menos conhecidos, r-quadrado e declive de regressão linear, que podem servir como auxiliares úteis ao determinar a tendência de preços e a direção do preço. R-quadrado é uma medida de associação. Ele mede a proporção da variação explicada entre a regressão linear e os dados subjacentes que está rastreando. Para os comerciantes, o cálculo do r-squared identifica quão próximo o indicador de regressão linear corresponde ao movimento do preço subjacente quanto maior o valor r-squared, maior a correlação com o componente de tendência do preço. O código eSignal pode ser encontrado na barra lateral 1, código eSignal para r-squared. O comprimento do parâmetro lookback escolhido desempenha um papel na determinação do nível numérico no qual r-squared assume uma correlação positiva com a regressão linear subjacente e o movimento do preço no nível de confiança estatística 95 quanto menor o comprimento r-quadrado, maior o r - Necessário um nível quadrado. Por exemplo, um r-quadrado de 10 períodos atinge uma correlação positiva no nível de 0,40, enquanto um período de 50 só precisa exceder um nível de 0,08. Embora não exista um parâmetro padrão padrão para o comprimento r-quadrado na negociação, ele deve corresponder ao comprimento de regressão linear subjacente. Eu acho que um indicador de r-quadrado de 20 a 30 períodos funciona bem para fins comerciais de fim de dia. O r-quadrado de 20 períodos, que atinge uma correlação positiva em 0,20, será usado em todos os exemplos neste artigo. R-quadrado move-se em uma escala de zero a 1,0. Um aumento de r-quadrado indica força de associação com um preço que está sendo tendência, ao mesmo tempo em que o declínio das leituras de rs quadrados sugere uma correlação fraca ou enfraquecida entre regressão linear e preço. O gráfico de preços de Nicor ​​na Figura 1 contém uma sobreposição de uma regressão linear de 20 períodos no preço e um indicador r-quadrado de 20 períodos no painel inferior. As setas vermelhas no gráfico de preços mostram quando o indicador ascendente de r-quadrado atingiu ou ultrapassou ligeiramente os níveis de 0,20. FIGURA 1: R-SQUARED COM NICOR. O painel superior é um gráfico de Nicor. O painel inferior contém um indicador r-quadrado de 20 períodos. As setas mostram a direção do movimento de preços que corresponde ao aumento do r-quadrado e os retângulos identificam o movimento de preços durante uma queda de r-quadrado. Em geral, quando r-squared sobe de um nível baixo (por exemplo, zero, 0.01 ou 0.02), ele serve como um alerta que o preço pode estar entrando ou retomando uma condição de tendência. No gráfico Nicor, as setas azuis no indicador seguindo os pontos 1, 2 e 3 mostram um r-quadrado ascendente. No entanto, como as setas do gráfico de preços também ilustram, um aumento de r-quadrado não corresponde necessariamente ao aumento dos preços. Dos níveis baixos em 1 e 3, o indicador aumentou, assim como o preço, mas este não foi o caso no ponto 2, quando o aumento do r-quadrado foi seguido pela queda dos preços. . Continuação na edição de dezembro da Análise Técnica de STOCKS amp TEXTES Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de dezembro de 2007 da Revista Técnica da revista STOCKS amp COMMODITIES. Todos os direitos reservados. Cópia Copyright 2007, Análise Técnica, Inc. Retorna a dezembro de 2007 Conteúdo O CHARTIST LRS R-Squared A Solução 95 100802 02:35:00 PM PST por Rudy Teseo Não, isso não tem nada a ver com Sherlock Holmes. Tem muito a ver com a inclinação de regressão linear, r-quadrado, e como combinados podem dizer se a tendência é forte. A maioria dos indicadores indica se um estoque está se tornando (ou se comportando) de alta ou baixa. No entanto, eles não acham quão confiável é a indicação, nem a intensidade da tendência. Que tal um indicador que dê uma probabilidade de 95 que a tendência seja forte, desde que os parâmetros sejam cumpridos. IMPORTÂNCIA DE PEDRA O método de regressão linear fornece várias saídas úteis para análise técnica, uma das quais é inclinada. A inclinação mostra a quantidade de preços que se espera que alterem por unidade de tempo, ou seja, com a rapidez com que os preços podem mudar. Uma inclinação íngreme indica uma taxa de troca rápida. Um declive raso indica uma taxa de variação lenta. Quando a inclinação da tendência se torna significativamente positiva, você pode abrir uma posição longa com alguma garantia de que a tendência continuará. Quando a inclinação primeiro se torna significativamente negativa, você pode fechar sua posição longa, ou abrir uma posição curta, por razões semelhantes. No entanto, enquanto a inclinação dá-lhe a direção da tendência (positiva ou negativa), como muitos outros indicadores, não dá nenhuma medida de quão forte é a tendência. É útil, portanto, considerar a inclinação em relação ao r-quadrado, o que indica a força da tendência. Um alto valor rsquared, combinado com uma alta inclinação positiva ou negativa, dá-lhe alguma confiança de que uma forte tendência está se desenvolvendo. Embora seja útil conhecer o valor r - squared, idealmente, você deve usar r - squared em paralelo com inclinação. Os altos valores de rsquared acompanhados por uma pequena inclinação podem não interessar os comerciantes de curto prazo. No entanto, valores elevados de rsquared acompanhados por um grande valor de declive podem ser de grande interesse. O indicador r - squared pode ser usado com sucesso como um indicador de confirmação. Indicadores baseados em momentos como stochastics, índice de força relativa (RSI), índice de canal de commodities (CCI), etc. e os sistemas de média móvel exigem confirmação de tendência para serem considerados confiáveis. R - squared fornece um meio de quantificar a força das tendências de preços. Se r - squared estiver acima de seu valor crítico e encaminhado, você pode confiar que uma forte tendência está presente. Ao usar indicadores baseados em impulso, você só deve negociar os níveis overboughtoverso se você tiver determinado que os preços são sem tendas ou enfraquecendo (ou seja, os preços têm um valor baixo ou inferior em rsquared). Esteja ciente de que, em um mercado fortemente tendencial, os preços podem permanecer sobrecompra ou sobrevenda por períodos prolongados. Portanto, você pode querer rever todos os sistemas de negociação que dependem estritamente dos níveis de overboughtoversold, e considere adicionar os indicadores RRSs do LRS. COMO VOCÊ O UTILIZA A Figura 1 mostra o valor de r - squared usado para determinar quando uma tendência é significativa. Esta tabela mostra os valores de r - squared necessários para um nível de confiança 95 em vários períodos de tempo. Por exemplo, se a inclinação de 14 períodos virou recentemente de negativo para positivo (ou seja, cruzou acima de zero), você pode considerar comprar quando r - squared cruza acima do nível de 0,27. Para determinar se a tendência é estatisticamente significativa para uma determinada linha de regressão linear de xperiod, trace o indicador rsquared para o mesmo período de tempo e consulte a tabela. Se o valor for menor que os valores críticos mostrados, você deve assumir que os preços não apresentam uma tendência estatisticamente significante. Figura 1: R-quadrado. Aqui você vê valores usados ​​para determinar quando uma tendência é considerada significativa. Destaquei os períodos de 14 e 30 dias, que vou demonstrar. (Para calcular o valor crítico para qualquer período de tempo, veja a barra lateral, quot R - squared parameters. quot) O período refere-se a qualquer período de tempo que você está usando na análise de seu gráfico. Se você estiver planejando gráficos diários, seu período será em dias. Se você está planejando dados semanais, seu período será em semanas. Os parâmetros para a inclinação de regressão linear são o número de períodos de tempo a serem usados ​​ao calcular o indicador e o campo de preço (isto é, o aberto, alto, baixo, próximo ou mesmo uma média como (HL) 2). O parâmetro para r - squared é apenas o período de tempo, o que, é claro, deve corresponder à inclinação. Você pode considerar abrir uma posição de curto prazo oposta à tendência predominante quando você observa a inclinação arredondando em níveis extremos. Por exemplo, se a inclinação estiver em um nível relativamente alto e começar a diminuir, você pode considerar fechar sua posição longa ou abrir uma posição curta. Você pode considerar abrir uma posição de curto prazo oposta à tendência predominante quando você observa r - squared arredondando em níveis extremos. Por exemplo, se a inclinação for positiva e r-quadrado estiver acima de 0,80, mas começa a diminuir, você pode considerar vender ou abrir uma posição curta. A Figura 2, um gráfico da IBM, é superado com uma média móvel de 14 dias. As setas mostram o cruzamento da inclinação acima de zero e r - squared cruzando acima do limite de 0,27. Esse padrão aumentou bem pela tendência de alta sustentada, que durou aproximadamente três meses. Nenhum sistema é infalível, no entanto, sempre haverá sinais falsos. Note no ponto X que alguma decisão de gerenciamento de dinheiro teria que ser feita. Se você tivesse um sistema mecânico que fechasse sua posição longa em uma queda fixa fixa no preço, então você poderia cortar seu lucro curto. Se você monitorasse o preço usando seus indicadores favoritos para confirmação e nenhum sinal de venda foi dado, você pode ter superado a falha. Observe também, em janeiro, que a inclinação cruzou abaixo do limiar zero, significando uma tendência de baixa. Seguiu-se pelo cruzamento em quadrado em cima do seu limiar em um ângulo íngreme, significando uma forte tendência (funciona em qualquer direção). A IBM caiu cerca de 20 em duas semanas. Figura 2: indicadores LRSr-quadrado de 14 períodos. Indicar ação de preço quando os níveis de limiar são cruzados. Na Figura 3 você vê um gráfico da Intel (INTC) com uma média móvel de 30 dias exibida. Novamente, as setas mostram os indicadores cruzando acima de zero e o limite de 0,133. Este padrão apresentou uma boa tendência de alta que durou aproximadamente três meses e meio com um ganho de 40. Figura 3: indicadores LRSr-quadrado de 30 períodos. Você poderia ter feito um ganho de 40 durante um período de três meses e meio. Embora esses gráficos mostrem uma boa tendência após a confirmação da combinação r - squared da inclinação, seria cansativo ter que percorrer seu portfólio para encontrar esses padrões de gráfico. Em vez disso, você deseja configurar uma pesquisa para os estoques que exibem os padrões. O seguinte é um exemplo que usa a função MetaStocks Explore. Pesquisas semelhantes podem ser configuradas em muitos outros programas, como TradeStation, AIQ TradingExpert Pro e TC2000. A função Explore no MetaStock permite sete colunas de parâmetros, juntamente com um filtro que define a lógica da pesquisa. Basei minha busca no preço de fechamento para configurar a seguinte exploração. A lógica para a pesquisa de 14 períodos é: Filtro: ColBgt0 e ColCgt0.27 e ColCgtColD A lógica para a pesquisa de 30 dias é a mesma, exceto substituindo 30 por 14 e 0,13 por 0,27. A Figura 4 é uma captura de tela de uma exploração de 14 dias. Fora de uma lista de 37, apenas essas ações preenchiam os parâmetros do filtro. A ColA mostra o preço de fechamento na data da exploração, a ColB mostra os valores da inclinação (todos acima de zero), o ColC mostra o valor de r - squared (tudo acima de 0,27), e o ColD mostra o valor dos ontem r - squared. O filtro remove qualquer estoque da lista cujo valor r - squared é menor que ontem. Os estoques remanescentes são os que devem verificar se os seus indicadores favoritos confirmam os indicadores RRS quadrados do LRS. Uma rápida comparação de ColD versus ColC dá-lhe um heads-up do qual as ações r - squared aumentaram mais em um dia (por exemplo, CVS). Figura 4: Resultados de uma exploração LRSr-quadrado de 14 períodos. Observe que apenas alguns estoques atendem aos parâmetros do filtro. Note-se que uma leitura rsquared excepcionalmente alta (por exemplo, 0,8) pode indicar uma situação de sobrecompra e uma possível desaceleração. Se os osciladores adicionais estão indicando uma desaceleração, isso não seria um bom sinal de entrada. Por outro lado, se r - squared está apenas atravessando acima do limiar e outros indicadores de confirmação estão exibindo características semelhantes, pode ser um sinal de compra muito bom. Esta técnica é discutida em poucos livros de análise técnica. Experimente na sua lista de observação e troque-a até decidir se é para você. Rudy Teseo ensinou cursos de negociação de opções e os conceitos básicos de gráficos de ações. Entre em contato com ele no rftessjuno. LEITURA SUGERIDA Teseo, Rudy 2001. QuotThreshold Trading Revisited, quot Technical Analysis of Stocks Commodities, Volume 19: dezembro. MetaStock (Equis International) Veja nosso glossário cumulativo online. Observe que os parâmetros r - squared estão em proporção inversa aos períodos de tempo. Só é necessário lembrar uma combinação de valor crítico de um período de tempo a partir da qual todos os valores críticos podem ser calculados. Por exemplo, note que um período de 10 requer um valor crítico de 0,40. Para calcular o valor crítico por um período de 50, por exemplo, a proporção de 1050 é 15 e 15 de 0,40 é 0,08. Reduzir outros cálculos para duas casas decimais. Os artigos atuais e passados ​​do Working Money, The Investors Magazine, podem ser encontrados no Working-Money.